อัปเดต Jitta Ranking Alpha 2569: Alpha AI เลือกตลาดแม่นยำขึ้น ความเสี่ยงต่ำลง
ไฮไลต์
- Alpha AI เวอร์ชันใหม่ ถูกพัฒนาให้เลือกตลาดหุ้นระหว่างสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง ได้แม่นยำขึ้น
- ลดผลกระทบจากข้อมูลหุ้นที่แตกต่างจากหุ้นส่วนใหญ่อย่างมาก (Outliers) และเปรียบเทียบความถูกแพงของตลาดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ผลการ Back Test ย้อนหลัง 10 ปี พบว่า เวอร์ชันใหม่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จาก 26.47% เป็น 27.90%
- พร้อมลด Maximum Drawdown จาก -39.59% เหลือ -21.32% ช่วยให้พอร์ตรับมือกับช่วงตลาดผันผวนได้ดีขึ้น
- Alpha AI เวอร์ชันใหม่ จะเริ่มปรับใช้อัตโนมัติกับทุกพอร์ต Jitta Ranking Alpha ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 โดยนักลงทุนไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา หลังเปิดให้ลงทุนพอร์ต Jitta Ranking Alpha เราได้เห็นการทำงานของ Alpha AI ผ่านทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและลง ที่กระทบจากเหตุการณ์สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า “อะไรคือสิ่งที่ Alpha AI ทำได้ดี และอะไรคือจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อ” เพื่อให้การลงทุนระยะยาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลังจากติดตามผล ทดสอบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้ Alpha AI เวอร์ชันใหม่ ที่สามารถคัดเลือกตลาดหุ้นจาก 4 ตลาดหลักของโลก ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง ได้ดีขึ้นกว่าเดิม
Alpha AI เวอร์ชันใหม่ มีอะไรเปลี่ยนไป
หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ Alpha AI คือการเลือกว่า ในแต่ละช่วงเวลา ตลาดหุ้นใดน่าลงทุนมากที่สุด ระหว่างสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง
โดย AI จะประเมินความน่าสนใจของแต่ละตลาด ผ่านการวิเคราะห์สัดส่วนของ ‘หุ้นดีราคาถูก’ ในแต่ละประเทศ แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาตลาดที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลา
แต่ในทางปฏิบัติ ตลาดหุ้นแต่ละประเทศมีลักษณะของข้อมูลที่แตกต่างกัน
บางประเทศอาจมีหุ้นบางตัวที่ราคาหรือมูลค่าทางธุรกิจสูงผิดปกติ เมื่อเทียบกับหุ้นส่วนใหญ่ในตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้ภาพรวมของตลาดถูกบิดเบือน และทำให้การประเมินความถูกแพงของตลาดคลาดเคลื่อนได้
ในการอัปเดตครั้งนี้ เราจึงพัฒนาการวิเคราะห์ Alpha AI ใน 2 ส่วนสำคัญ
ส่วนแรกคือ การลดผลกระทบจากข้อมูลที่แตกต่างจากหุ้นส่วนใหญ่อย่างมาก (Outlier) เพื่อให้การประเมินภาพรวมของตลาดสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น
ส่วนที่สองคือ การพัฒนาอัลกอริทึมให้สามารถเปรียบเทียบความถูกแพงของทุกตลาดหุ้นทั้ง 4 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะแม้ทุกตลาดจะมี ‘หุ้นดีราคาถูก’ เหมือนกัน แต่โครงสร้างของตลาด ขนาดบริษัท และลักษณะของข้อมูลในแต่ละตลาดหุ้นไม่เหมือนกัน
การปรับปรุงทั้งสองส่วนนี้ ช่วยให้ Alpha AI ประเมินความน่าสนใจของแต่ละตลาดได้แม่นยำขึ้น และเลือกตลาดที่เหมาะสมกับการลงทุนมากขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
Back Test หลังอัปเดต: ผลตอบแทนดีขึ้น ความเสี่ยงลดลง
เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของ Alpha AI เวอร์ชันใหม่ เราได้ทำการทดสอบย้อนหลัง (Back Test) ของพอร์ต Jitta Ranking Alpha ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน 2 ล้านบาท
ผลการทดสอบพบว่า การปรับปรุงวิธีวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตลาด ช่วยให้ Alpha AI สามารถคัดเลือกตลาดหุ้นได้แม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ทั้งผลตอบแทนรวมดีขึ้น และความเสี่ยงของพอร์ตลดลง
ผลลัพธ์สำคัญหลังอัปเดต
- ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เพิ่มจาก 26.47% เป็น 27.90%
- จุดขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ลดลงจาก -39.59% เหลือ -21.32%
จะเห็นได้ว่า แม้ผลตอบแทนในบางปีอาจไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่ Alpha AI เวอร์ชันใหม่สามารถรับมือกับช่วงตลาดผันผวนได้ดีขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงแรง การลดผลกระทบจากข้อมูลหุ้นที่แตกต่างจากหุ้นส่วนใหญ่อย่างมาก และการเปรียบเทียบตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ AI ประเมินความน่าสนใจของแต่ละตลาดได้แม่นยำขึ้น
ส่งผลให้พอร์ตมีโอกาสขาดทุนน้อยลงในช่วงตลาดผันผวน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนรักษาวินัยการลงทุน และเดินทางสู่เป้าหมายระยะยาวได้อย่างมั่นคงมากขึ้น
Alpha AI เวอร์ชันใหม่นี้ จะเริ่มปรับใช้อัตโนมัติในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 สำหรับทุกพอร์ตที่ลงทุนในนโยบาย Jitta Ranking Alpha โดยคุณไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอัลกอริทึมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การลงทุนระยะยาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้โลกการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
และเราหวังว่า Alpha AI เวอร์ชันใหม่นี้ จะช่วยให้คุณลงทุนระยะยาวได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ในทุกสภาวะตลาด
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา สามารถติดต่อทีม Jitta Wealth ได้ที่ Line: @JittaWealth หรือโทร 02-460-8888
