AI ของ Thematic Optimize จัดพอร์ตอย่างไร ทำผลตอบแทนได้ 25% ต่อปี
จากบทความแรก ที่ทำให้คุณตัดสินใจได้ว่า คุณเหมาะกับการลงทุนแบบไหนมากกว่า ระหว่างดีไซน์พอร์ตเมกะเทรนด์เองกับ Thematic DIY หรือให้ AI จัดพอร์ตให้ด้วย Thematic Optimize
สำหรับบทความนี้ ทีมงาน Jitta Wealth จะไฮไลต์ว่า ระบบ AI ที่ Jitta Wealth พัฒนาอัลกอริทึมต่อยอดขึ้นมา จัดพอร์ตธีมเมกะเทรนด์อย่างไร ทำให้ผลจำลอง Back Test ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2561-2564 ทำผลตอบแทนได้สูงถึง 25% ต่อปี
การพัฒนา AI เข้ามาเป็นทางเลือกสำหรับกองทุนส่วนบุคคล Thematic เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่ยังลังเลว่า จะเลือกธีมเมกะเทรนด์อย่างไร ให้พอร์ตเติบโตได้เต็มประสิทธิภาพ มา ‘วางใจให้ AI จัดพอร์ต 4 ธีมที่น่าลงทุนที่สุด’
Thematic Optimize เป็นอีก 1 ความสำเร็จจากการออกแบบและพัฒนา AI เข้ามาอำนวยความสะดวกให้คุณ ในการเลือกธีมที่น่าลงทุนที่สุด โดยที่คุณไม่ต้องศึกษาหาข้อมูลธีมที่สนใจด้วยตัวเอง เพราะ AI จะวิเคราะห์ธีมการลงทุนมาจัดพอร์ต 4 ธีม โดยคำนวณจากการเติบโตของหุ้นที่ ETF (Exchange Traded Fund) ลงทุนอยู่ ผลตอบแทนย้อนหลัง ความเคลื่อนไหวราคา ETF ความผันผวนของ ETF เป็นการนำตัวเลขต่างๆ มาประมวลผล ดังนั้นธีมที่ AI เลือกให้ จึงปราศจากอารมณ์และอคติ
นอกจากนี้ AI จะทำหน้าที่ปรับพอร์ตอัตโนมัติทุก 3 เดือน ช่วยรักษาวินัยการลงทุนให้คุณ โดย AI จะคอยรีวิวพอร์ตให้สม่ำเสมอ หากธีมที่ลงทุนอยู่เริ่มไม่น่าสนใจแล้ว ระบบจะขายธีมเดิม และซื้อธีมใหม่เข้าพอร์ต ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า พอร์ตมีธีมเมกะเทรนด์ที่น่าลงทุนที่สุดอยู่เสมอ
จึงเป็นที่มาของผล Back Test ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังอยู่ที่ 25% ต่อปี และนี่คือ เบื้องหลังการทำงานของ AI ที่ Jitta Wealth ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา…
ผลตอบแทนย้อนหลัง Thematic Optimize
สำหรับการจำลอง Back Test เราจะให้ AI มาประมวลข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดของธีมที่ Jitta Wealth เปิดให้ลงทุนทั้งหมด ในช่วง 1 มกราคม 2561 – 31 สิงหาคม 2564 และจัดพอร์ต 4 ธีมที่น่าลงทุนที่สุดโดยคำนวณภายใต้เงื่อนไขดังนี้
- ลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท
- หักค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่ 0.5% ต่อปี
- หักค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission) ที่ 0.2%
- หักค่าธรรมเนียมรักษาทรัพย์สินที่ 0.1% ต่อปี
- ปรับพอร์ตทุก 3 เดือน
และจำลอง Back Test ผลตอบแทนย้อนหลังช่วงเวลา 3 ปี 8 เดือน ได้ผลดังนี้
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 (ณ 31 ส.ค.) | ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี | ผลตอบแทนรวม | |
| Thematic Optimize | -12.48% | 25.90% | 96.47% | 5.56% | 25.22% | 128.46% |
| MSCI World Index TR | -9.28% | 28.40% | 16.50% | 18.29% | 13.78% | 60.53% |
นอกจากนี้ผลจากการจำลอง Back Test ย้อนหลัง มีค่าสถิติที่น่าสนใจ ดังนี้
- Sharpe Ratio อยู่ที่ 1.11 หมายถึงผลตอบแทนดีกว่าเมื่อเทียบกับ 1 หน่วยความเสี่ยง
- Maximum Drawdown อยู่ที่ -26.07% หมายถึงโอกาสขาดทุนสูงสุดต่อปี
จาก Back Test จะเห็นว่า ปี 2563 เป็นปีที่ทั้งโลกเผชิญ Covid-19 แต่กลายเป็นว่า บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ในเมกะเทรนด์เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะผู้คนทั่วโลกต้องใช้เทคโนโลยี เช่น ทำงานที่บ้าน เรียนที่บ้าน ซื้อของออนไลน์ส่งตรงถึงบ้าน รวมไปถึงดูสตรีมมิงต่างๆ ที่บ้าน
ส่งผลให้ธีมเมกะเทรนด์อย่าง อีคอมเมิร์ซ คลาวด์ ฟินเทค หุ่นยนต์และ AI หรือเกมและอีสปอร์ต เติบโตได้ดี จากราคา ETF ของธีมเมกะเทรนด์เหล่านี้ในปีที่ผ่านมาโตในสูงสุด 100% และเมื่อดู Back Test ของ Thematic Optimize ในปี 2563 ทำผลตอบแทนได้โดดเด่นเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในธีม หรือ Thematic Investment จะโฟกัสในธีมธุรกิจเป็นหลัก ในบางช่วงเวลา พอร์ตมีความผันผวนมากกว่า การลงทุนทั้งตลาดหุ้น หรือ Broad Market แต่มองในระยะยาว การลงทุนใน Thematic ETF จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เพราะเป็นเมกะเทรนด์ที่เติบโตในอีก 10-20 ปีข้างหน้า หรืออาจจะโตได้ยาวนานกว่านั้น
นอกจากนี้ เหตุผลที่เราเลือก MSCI World Index มาเปรียบเทียบ เพราะธีมธุรกิจไม่ได้ลงทุนเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นการลงทุนหุ้นในธีมนั้นๆ ทั้งโลก เช่น ธีมอีคอมเมิร์ซ ก็ไม่ได้มีแค่บริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ หรือจีนเท่านั้น หรือธีมฟินเทค ยังมีสตาร์ตอัปสัญชาติอื่นๆ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลก หรือธีมเกมและอีสปอร์ต ที่บริษัทดังๆ อยู่ในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง ดังนั้น MSCI World Index (Total Return รวมเงินปันผล) เป็นดัชนีที่ Jitta Wealth ใช้เปรียบเทียบนั่นเอง
นี่คือ 11 ธีม AI คัดสรรมาจัดพอร์ต 4 ธีม และประมวลผล Back Test ในช่วงปี 2561-2564 จำนวน สับเปลี่ยนกันในแต่ละไตรมาส มีผลตอบแทนย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนี้
- ฟินเทค (FINX) +134.78%
- เทคโนโลยี (XT) +94.21%
- เทคโนโลยีจีน (CQQQ) +18.15%
- กัญชา (MJ) -42.22%
- บริการสุขภาพ (IXJ) +66.20%
- พลังงานสะอาดจีน (KGRN) +101.23%
- อีคอมเมิร์ซ (ONLN) +79.94%
- หุ่นยนต์และ AI (IRBO) +92.11%
- จีโนมิกส์ (IDNA) +118.86%
- เกมและอีสปอร์ต (HERO) +104.04%
- คลาวด์ (WCLD) +140.60%
หมายเหตุ:
- ETF ต้นทางของธีมอีคอมเมิร์ซกับธีมหุ่นยนต์และ AI จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561
- ETF ต้นทางของธีมจีโนมิกส์ ธีมเกมและอีสปอร์ต และธีมคลาวด์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562
หากคุณอยากจะลงลึกว่า แต่ละไตรมาส AI รีวิวและปรับพอร์ตอย่างไร จนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ดูได้จากตารางนี้
| ปีไตรมาส | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 2561 | ฟินเทค เทคโนโลยี เทคโนโลยีจีน กัญชา | ฟินเทค เทคโนโลยี เทคโนโลยีจีน บริการสุขภาพ | ฟินเทค เทคโนโลยี บริการสุขภาพ กัญชา | ฟินเทค เทคโนโลยี บริการสุขภาพ กัญชา |
| 2562 | บริการสุขภาพ พลังงานสะอาดจีน เทคโนโลยีจีน อีคอมเมิร์ซ | อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค หุ่นยนต์และ AI กัญชา | ฟินเทค หุ่นยนต์และ AI เทคโนโลยี บริการสุขภาพ | ฟินเทค เทคโนโลยี บริการสุขภาพ เทคโนโลยีจีน |
| 2563 | บริการสุขภาพ พลังงานสะอาดจีน จีโนมิกส์ เกมและอีสปอร์ต | จีโนมิกส์ เกมและอีสปอร์ต คลาวด์ อีคอมเมิร์ซ | เกมและอีสปอร์ต คลาวด์ อีคอมเมิร์ซ หุ่นยนต์และ AI | เกมและอีสปอร์ต อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค พลังงานสะอาดจีน |
| 2564 | ฟินเทค พลังงานสะอาดจีน หุ่นยนต์และ AI เทคโนโลยี | หุ่นยนต์และ AI เทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ เกมและอีสปอร์ต | คลาวด์ พลังงานสะอาดจีน จีโนมิกส์ บริการสุขภาพ |
คุณจะเห็นว่า แต่ละไตรมาส AI จะทำงานและปรับพอร์ตอยู่ตลอดเวลา ถ้าธีมที่ลงทุนยังน่าลงทุนอยู่ AI จะไม่ปรับเปลี่ยนธีม อย่างที่เห็นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ในปี 2561 แต่ก็มีโอกาสที่ AI จะปรับเปลี่ยนธีมทั้งพอร์ต อย่างที่ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
นอกจากนี้ AI ของ Thematic Optimize จะประมวลผล โดยใช้วิธีการเดิมไปเรื่อยๆ และบริหารเงินลงทุนให้อัตโนมัติ โดยปราศจากอคติและอารมณ์ของมนุษย์ จากผล Back Test ในช่วง 3 ปี 8 เดือน จะเห็นได้ว่า 4 ธีมในพอร์ตเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
ในบางช่วงเวลา กระแสข่าวเชิงบวกก็ทำให้ธีมธุรกิจนั้นมีผลตอบแทนที่ดี เช่น ปี 2561 เป็นปีที่กระแสปลดล็อกกัญชาให้ถูกกฎหมายถูกพูดถึงอีกครั้ง และช่วงเดือนตุลาคม 2561 แคนาดาเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ที่ให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย ทั้งในเชิงการแพทย์และสันทนาการ ส่งผลให้หุ้นกัญชาที่อยู่ในสหรัฐฯ และแคนาดามีราคาพุ่งสูงขึ้น ก่อนที่จะเป็นขาลงในช่วงปี 2562-2563
แน่นอนว่า AI ของ Thematic Optimize ก็ทำงานและปรับพอร์ตเช่นเดียวกัน โดยไม่ได้เลือกธีมกัญชามาจัดพอร์ตให้อีกในช่วงกลางปี 2562-2564 แม้ว่า ราคา ETF กัญชากลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ Joe Biden รับตำแหน่งประธานาธิบดี ด้วยนโยบายปลดล็อกกัญชาถูกกฎหมายในระดับประเทศ นั่นก็เพราะ AI ประมวลแล้วว่า ราคา ETF ยังมีความผันผวน และการเติบโตรายได้ของบริษัทใน ETF ยังอยู่ในช่วงที่ลดผลขาดทุน
นี่คือ วิธีการประมวลผลของ AI ที่ทำให้ผลตอบแทนของ Thematic Optimize เติบโตได้สูงถึง 25% ต่อปี เครื่องมือสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณยังได้ลงทุนในเมกะเทรนด์แห่งอนาคต โดยไม่ต้องศึกษาหาข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อจัดพอร์ตเอง โดย AI จัดการให้หมด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกธีม กระจายความเสี่ยง และปรับพอร์ตให้ทุกไตรมาส
อย่างไรก็ตามการลงทุนในธีมธุรกิจยังมีความเสี่ยงและเผชิญความผันผวน เนื่องจากบางธีมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เป็นเมกะเทรนด์ใหม่ในระยะ Innovation (การสร้างสรรค์นวัตกรรม) และ Early Adoption (การใช้งานในระยะเริ่มต้น) ดังนั้นกว่าจะเข้าสู่ระยะต่อไป คือ Early Majority (การใช้งานอย่างแพร่หลาย) ยังต้องใช้เวลาเติบโตอีกนานมาก
Thematic Investment ไม่ได้จัดพอร์ตลงทุนในระยะสั้นๆ แล้วได้ผลตอบแทนในทันที แต่เป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อเติบโตไปกับเมกะเทรนด์แห่งอนาคต
หากคุณมั่นใจใน AI ที่ Jitta Wealth พัฒนามาเพื่อให้คุณลงทุนในธีมธุรกิจได้อย่างสบายใจ ให้ Thematic Optimize เป็น 1 ทางเลือกในการลงทุนของคุณที่จะทำให้พอร์ตของคุณเติบโตอย่างมีหลักการ มีวินัย และมีความสม่ำเสมอ
คุณสามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Jitta Wealth ได้เลย ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท หรือลองเข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://jittawealth.com/thematic/optimize หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ที่ Line ID: @JittaWealth
กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01
ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุป Live: เปิดตัว Thematic Optimize ลงทุนธีมเมกะเทรนด์ทั่วโลกด้วย AI ที่แรกในไทย
